Inhalt

Handelssystem von Larry Williams S&P500 Mini-Future Teil 1

In diesem Post möchten wir unseren Lesern ein einfaches Handelssystem für S&P500 Future vorstellen. Ganz am Anfang, als ich noch versucht habe, mir das Trading selbst bei zubringen, habe ich überall gelesen, dass die besten und robustesten Handels-Systeme sehr einfach sind. Aber ich konnte nirgendwo ein gutes Beispiel dafür finden. Alles was ich im Internet fand, war entweder über-optimiert, alt oder basierte auf Selfmade-Indikatoren, bei denen keiner durchblicken konnte. Dank meinem Guru Larry Williams können wir nun diese Lücke schließen.

Bevor wir aber anfangen, möchte ich klar stellen, dass dieses Handelssystem nur ein Beispiel dafür ist, wie profitabel ein einfaches Handelssystem sein kann. Ziel dieses Beitrags ist es, euch zu einem Lernprozess zu bewegen bzw. eine Idee aufzeigen. Wir glauben nicht an Signaldienste und nicht an fertige Lösungen — wir glauben, dass man nur durch hartes Arbeiten an sich selbst erfolgreich im Trading werden kann! Und dies ist unser Beitrag dazu.

Das System ist Long Only (es wird nur Long gehandelt) und basiert auf dem Williams PercentR (auch %R genannt) – Indikator, der in fast jeder gängigen Software vorhanden ist. Der Indikator zeigt die über-gekauften und über-verkauften Situationen am Markt. Mit einer richtigen Einstellung zeigt er sehr gut, wann eine Korrektur zu Ende ist. Obwohl das System nur Long handelt, funktioniert es sehr gut, sowohl in einem fallenden Markt als auch in einem steigenden, wie wir gleich sehen werden.

Die Regeln:

Markt: S&P500 Future Electronic Session

Zeiteinheit: Tageskerzen (Settlement Close)

Handelsrichtung: Nur Long

%R Parameter: 2 Tage

Entry Regel: Wenn am Ende des Tages %R < 15 ist, dann kaufen> wir am nächsten Tag zur Eröffnung

Exit Regel: Exit am Ende des Tages

StopLoss:keiner (vorerst)

Gebühren und Slippage:30$ pro gehandelten Kontrakt

Wir machen eine historische Auswertung der letzten 10 Jahre, um zu sehen wie das System in der Vergangenheit performt hat. Der Zeitraum beinhaltet sowohl Phasen stark fallender Kurse wie in 2007, 2008, 2011, 2015 als auch die bullishen Phasen dazwischen. Das ist wichtig, weil wir sehen wollen wie das System in verschieden Marktphasen funktioniert. Wegen dem Settlement Close können wir bei der Auswertung nicht zum Ende des Tages aussteigen, das würde die Ergebnisse verfälschen. Wir umgehen das Problem, in dem wir zum Open des nächsten Tages aussteigen. Der Markt ist 23 Stunden offen, die Gap’s sind minimal, somit ist der Unterschied zw. dem Exit zum Ende des Tages und dem Exit zum Open des nächsten Tage sehr klein.

Equity Curve Bild 1 sieht gut aus. In der Phase stark fallenden Kursen in 2007-2008 hat das System sogar besser performt als in den bullishen Phasen danach, siehe Bild 2.

Auf die Bilder klicken zum Zoomen ?

Bild 1

Im Bild 2 sehen wir die Gewinnverteilung nach Jahren. Von 10 Handelsjahren gab es nur ein Verlustjahr, und zwar 2015. Das ist das Jahr, in dem der S&P500 Future nicht vom Fleck kam und wo jede Kurssteigerung wieder abverkauft wurde. In diesem Jahr entstand auch der größte DrawDown. Zum Ende des Jahres verdiente das System wieder Geld und der Jahres-Verlust fiel im Vergleich zur Gesamtperformance sehr moderat aus. Auch interessant zu sehen ist, dass das System in den Krisen-Jahren 2007 und 2008 am besten verdient hat.

Bild 2

Im Bild 3 sehen wir die Kennzahlen des Handelssystem. Das System hat in 10 Jahren insgesamt 52.437$ verdient, ohne Moneymanagement, also nur mit einem Kontrakt. Dabei war es nur 1 Jahr und 2 Monate im Markt. Durchschnittsgewinn liegt bei 163$ nach Gebühren und Slippage – was nicht schlecht ist. Der DrawDown ist etwas zu hoch und liegt bei -11.562$. Noch mal zur Erinnerung, das System handelt noch ohne Stopp.

Bild 3

Damit es spannend bleibt, werden wir an dieser Stelle Schluss machen. Teil 2 werden wir nächste Woche posten. Wir werden das System um ein Stoploss erweitern und zusätzlich eine einfache Bedingung einbauen die den DrawDown um 35% reduziert, die Equity Curve glättet und den Profit Factor von 1,55 auf 2.01 verbessert.

Ich wünsche euch eine gute Tradingwoche!

Bleibt fit, gesund und gut gelaunt 🙂

Mit besten Grüßen

#maxschulz

Über den Autor

Max Schulz ist professioneller Futures und Rohstoff Trader. Er ist Gründer und Kopf von InsiderWeek. Seit vielen Jahren hilft er Menschen ihre finanziellen Ziele zu erreichen in dem er sie im Futures Trading ausbildet.

Das könnte dich auch interessieren

Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW20-2023

Hallo Trader, NULL in allen Accounts. Die 20. Handelswoche endet in einer der seltenen...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW19-2023

Hallo Trader, nach zwei positiven Gewinnwochen ein kurzer Rücksetzer: in einer an sich...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW18-2023

Hallo Trader, die erfolgreichste Woche des Jahres liegt hinter uns! Die Finanzmärkte...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW17-2023

Hallo Trader, nach der wenig erfreulichen Vorwoche ist uns in der aktuellen Handelssession wieder...

Erfahre mehr >>
Grundlagen
Inflation, Rezession und wie du als Trader damit umgehst

Die globale Wirtschaft erlebt derzeit Inflationswerte wie seit langem nicht mehr. Was musst du jetzt wissen?

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW16-2023

Hallo Trader, nach dem marginalen Wochengewinn in der Kalenderwoche 15 nun ein voluminöser...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW15-2023

Hallo Trader, es ist ein kleiner Gewinn, aber - es ist ein Gewinn! Wir blicken auf die...

Erfahre mehr >>
Psychologie
Der disziplinierte Trader

Disziplin ist die vermutlich wichtigste Eigenschaft des Traders. Und sie ist nicht angeboren...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW14-2023

Hallo Trader, das 2. Quartal beginnt in der KW14 mit einem Gewinn von fast 5.000$. Dabei mussten...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW13-2023

Hallo Trader, unser Ergebnis der zurückliegenden Handelswoche ist im wesentlichen auf die...

Erfahre mehr >>
Grundlagen
COT Report Trading Strategie

Worum geht es bei der COT-Strategie? Dies ist eine unserer wichtigsten Strategien...

Erfahre mehr >>
Psychologie
Kognitive Verzerrungen — wie sie dein Trading stören und zer-stören

Unsere Beobachtungen und Handlungen sind anfällig für...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW12-2023

Hallo Trader, nach dem “Griff daneben” der letzten Woche gibt es in dieser Woche...

Erfahre mehr >>
Grundlagen
Wie gut ist TradingView — ein Tutorial

Tradingview zählt mittlerweile zu den beliebtesten Plattformen unter Tradern...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW11-2023

Hallo Trader, wie gewonnen, so zerronnen — ein altes Sprichwort, das auf unser Ergebnis...

Erfahre mehr >>
Erfolgsstories
Finanzkogress 2023 - Ich bin Speaker - Mein Interview mit Gruender.de

In der Zeit vom 20. bis 24.03.2023 findet der...

Erfahre mehr >>
Psychologie
Dein professionelles Trading Mindset - 3.: Emotionen und Planung

Angst und Gier sind tatsächlich die...

Erfahre mehr >>
Rohstoffe
Neue Rally im Energy Sektor?

Die Gründe, warum sich traditionelle Energieträger erholen werden. Der Chart zeigt, dass die...

Erfahre mehr >>
Rohstoffe
Neue Rally im Energy Sektor?

Die Gründe, warum sich traditionelle Energieträger erholen werden. Der Chart zeigt, dass die...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW10-2023

Hallo Trader, +11.285$ realisierter Gewinn. Damit wächst unsere Gesamt-Equity in allen...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW09-2023

Hallo Trader, wir können die 9. Handelswoche wieder mit einem positiven Ergebnis...

Erfahre mehr >>
Psychologie
Tradingpsychologie - dein professionelles Trading Mindset

„Der Markt hat es auf mich abgesehen! Er will mich kaputtmachen!...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW08-2023

Hallo Trader, nach drei positiven Wochen mussten wir uns in der zurückliegenden Handelswoche...

Erfahre mehr >>
Handelsergebnisse
Futures Trading nach COT Daten KW07-2023

Hallo Trader, die dritte Woche ohne COT Reports. Die Auswirkungen des Cyberangriffs beim...

Erfahre mehr >>
Psychologie
3 Faktoren, die dein professionelles Trading Mindset bestimmen

Woran liegt es, dass so viele Neulinge scheitern?

Erfahre mehr >>
Erfolgsstories
Rohstoff Trading Jahresrückblick - InsiderWeek im Jahr 2022

Wie verlief das Jahr 2022 bei InsiderWeek? Wir haben drei...

Erfahre mehr >>
Trading Grundlagen
Sentimentanalyse - die 4. Dimension des Tradings

Viele Trader konzentrieren sich bei ihrer Marktbetrachtung nur auf...

Erfahre mehr >>
Trading Grundlagen
US-Börsenhandelszeiten: die 4 wichtigsten US-Futuresbörsen

Wir bei Insider Week handeln ausschließlich US-Futures...

Erfahre mehr >>
Trading Grundlagen
Was ist Open Interest? Mit Beispielen aus dem Futures Trading

Du wunderst dich was Open Interest ist und fragst dich, ob es wichtig ist...

Erfahre mehr >>

Bleib dran

Registriere dich für unseren Newsletter und du erfährst, wann das nächste kostenlose Webinar stattfindet. Ansonsten melden wir uns nur, wenn wir etwas zu sagen haben.