Rendite Rechner – Berechne deine Trading-Rendite mit der Monte-Carlo-Methode
Du hast eine Trading Strategie erlernt oder selbst entwickelt, hast erste Backtests durchgeführt, bist dir aber nicht sicher, ob sie am Ende wirklich profitabel sein wird? Mit unserem Renditerechner kannst du anhand weniger Kennzahlen ganz einfach ermitteln, wie gut deine Strategie auf lange Sicht performen wird.
Was ist ein Renditerechner und warum ist die Renditeberechnung für Trader wichtig?
Mit Hilfe unseres Renditerechners, der von Experten von InsiderWeek entwickelt wurde, lässt sich ermitteln, wie profitabel eine Strategie in der Praxis sein wird. Nach der Eingabe weniger Parameter und nach Klick auf den Button „Berechnen“ ermittelt der Rechner den möglichen Ausgang jedes einzelnen Trades und erstellt so ein Szenario für den Verlauf des Gewinns und Verlusts für eine vorher definierte Anzahl an Trades.
Zur Berechnung wird die Monte-Carlo-Methode verwendet. Dieses Vorgehen wird in der Stochastik angewandt und beruht auf dem Prinzip der Großen Zahlen. Zur Ermittlung der Rendite wird die Berechnung viele Male durchgeführt und jedes Mal eine zufällig generierte Zahl, basierend auf den eingegebenen Parametern, verwendet. Auf diese Weise erhält man bei jeder Berechnung ein anderes Ergebnis, das jedoch immer den Rahmenbedingungen der getesteten Strategie entspricht und damit ein mögliches Szenario darstellt. Die Monte-Carlo-Methode eignet sich besonders gut für die Darstellung von Szenarien mit verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkeiten, so wie es eben beim Trading der Fall ist. Dadurch ist der Rechner speziell für Trader geeignet und nicht für Investoren!
Nun stellt sich die Frage, warum ich überhaupt die Rendite meiner Handelsstrategie ermitteln sollte. Nur durch die Berechnung der Rendite, lassen sich verschiedene Strategien miteinander vergleichen und die Qualität eines Handelssystems bewerten. Beispielsweise kann die voraussichtliche Höhe des Gewinns oder der maximale Drawdown ermittelt werden, wodurch Optimierungen im Risk- und Moneymanagement abgeleitet werden können.
So verwendest du unseren Renditerechner
Zunächst gibst du die Höhe deiner Einzahlung, also deines Kapitals, zu Beginn deines Handelns in das Feld „Startkapital“ ein.
Im Feld „Anzahl Trades“ gibst du an, wie viele Trades berechnet werden sollen. Je mehr Trades hier angegeben werden, desto valider wird das Ergebnis.
Bei „Durchschnittliches Risiko, %“ gibst du an, wie viel % deines Kapitals du pro Trade riskiert. Dezimalstellen müssen mit einem Punkt getrennt werden.
„Chance-Risiko-Verhältnis“ gibt an, wie hoch das von dir angestrebte, bzw. das üblicherweise erreichte CRV ist, also der Gewinn, im Verhältnis zum Verlust. Durch die Buttons unterhalb des Feldes kannst du auch direkt die Werte 1:2 und 1:3 auswählen.
Das Feld „Gewinn/Verlust, %“ gibt an, wie viele deiner Trades im Schnitt Gewinnertrades sind, die also im Gewinn geschlossen werden.
Du kannst sämtliche Werte direkt in das Feld eintragen oder mit den Buttons + und - neben dem jeweiligen Feld, den Wert ändern.
Durch klick auf “COT-Strategie” in der oberen rechten Ecke des Rechners, werden Trefferquote, Risiko und CRV der COT Strategie in den Rechner übernommen übernommen, die seit 2014 von InsiderWeek gelehrt und gehandelt wird. Dies soll als Beispiel für die Funktion des Rechners dienen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der COT Strategie aufzeigen.
Mit dem Button „Alles löschen“ setzt du alle Felder zurück.
Der Button „Berechnen“ startet die Renditeberechnung und gibt das Ergebnis der Kalkulation unter Berücksichtigung der von dir gemachten Angaben aus.
Im Bereich “Ergebnis der Berechnung” findest du die relevanten Kennzahlen, um deine Strategie zu bewerten. Neben dem Endbetrag nach der von dir definierten Anzahl Trades wird der Rechner auch die Durchschnittsrendite berechnen, die Anzahl der profitablen und negativen Trades sowie der maximale Drawdown.
Diese Kennzahlen die Grafik, die den Verlauf der Rendite anzeigt, helfen dir dabei, Strategien zu bewerten und miteinander zu vergleichen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Unterschied zwischen Rendite im Trading und bei der Investition?
Bei einer regulären Investition kann von konstanten Erträgen ausgegangen werden, z.B. monatliche oder jährliche Zinszahlung. Beim Trading können die Erträge stark schwanken und, im Falle von Verlusttrades, sogar negativ verlaufen.
Wie genau funktioniert die Monte-Carlo-Methode?
Die Monte-Carlo-Methode nutzt Zufallszahlen, um komplexe Probleme durch Simulation zu lösen, indem sie Tausende zufälliger Stichproben erzeugt und deren Ergebnisse statistisch auswertet, um Erwartungswerte oder Wahrscheinlichkeiten zu schätzen.
Kann ich den Rechner für verschiedene Trading-Strategien nutzen?
Ja, solange das im Schnitt erreichte CRV, die Trefferquote und das Risiko je Trade bekannt sind, kann der Rechner für jede Strategie Rendite ausrechnen.
Wie oft sollte ich meine Rendite berechnen?
Es empfiehlt sich, regelmäßig zu überprüfen, ob die Strategie nach wie vor die erhoffte Rendite erwirtschaftet, um frühzeitig zu erkennen, ob Anpassungen, z.B. durch sich verändernde Marktgegebenheiten notwendig sind. Auch sollte die Rendite einer Strategie berechnet werden, bevor diese mit Echtgeld gehandelt wird.
Tipps zur Maximierung deiner Trading-Rendite
- Du kannst verschiedene Strategien miteinander vergleichen, um zu ermitteln, welche langfristig das beste Ergebnis liefert. Nicht nur das absolute Ergebnis sollte berücksichtigt werden, sondern auch Faktoren wie der maximale Drawdown
- Wichtig ist das Verhältnis zwischen CRV und Trefferquote. Ist das CRV sehr hoch, sinkt für gewöhnlich die Trefferquote. Experimentiere mit den Kurszielen um die Trefferquote zu steigern. Finde ein gesundes Maß zwischen CRV und Gewinntrades.
- Reduziere deine Risiken. Setze dir ein Limit pro Trade und halte dich daran.
- Nutze bewährte Strategien und Indikatoren für dein Trading. Zum Beispiel die COT-Strategie, die von InsiderWeek schon seit 2014 profitabel gehandelt wird.
