Krisensichere ETF-Strategie — Überleben im Crash

Krisensichere ETF-Strategie — Überleben im Crash

In der zweiten Folge unseres Insider Week – Podcast habe ich mit Matthias von w5invest.com, einem ehemaligen Coachingteilnehmer, über dessen Weg zum Tradingerfolg gesprochen. In diesem interessanten Gespräch ging es unter anderem um eine Strategie, die Matthias entwickelt hat: er nutzt ETFs, um „brachliegendes“ Kapital zu investieren, das nicht unmittelbar in einer aktiven Futuresposition gebunden ist. In diesem Beitrag stellen wir dir nun diese krisensichere ETF-Strategie vor (Klicke jeweils auf die Grafiken, um sie zu vergrößern?).

Die ETF-SP500 Strategie

Die hier vorgestellte Strategie ist eine einfach umzusetzende Strategie, die seit 1998 eine zweistellige Rendite pro Jahr erzielt hat. Und das mit nur wenigen Trades pro Jahr in einem der sichersten und größten Indizes der Welt. Ideal für Börseninteressierte mit wenig Zeit, die gern ihre jährliche Performance steigern möchten.

In der Vergangenheit hat die ETF SP500 Strategie sämtliche Krisen hervorragend umschifft. Die Finanzkrise 2008, die Dot-Com-Blase 2001 und auch die aktuellere Corona Krise im Jahr 2020.

Abb. 1: Corona-Krise 2020

Abb. 2: Finanzkrise 2008

Woher kommen die Ein- und Ausstiegsignale?

Die Strategie basiert auf dem Market Alert Index von W5invest.com. Dieser Indikator misst mit Hilfe von Breadthindikatoren, Volatilitäten und Branchenquervergleiche den Zustand des Marktes. Es wird sozusagen die innere Stärke des SP500 gemessen, die besagt, ob ein Aufwärtstrend gesund ist oder mit einer baldigen Korrektur gerechnet werden kann.

Die Warnung vor einem möglichen bevorstehenden Crash ist ein großer Vorteil dieser Strategie aber sie kann noch mehr. Sie bietet chancenreiche Einstiegsignale, um rechtzeitig nach einem Bärenmarkt wieder von der nächsten Aufwärtsbewegung zu partizipieren.

Gehandelt werden ausschließlich ETFs auf den SP500 (SPY oder entsprechend handelbare Pendants für den europäischen Raum). Damit wird das Einzelaktienrisiko ausgeschlossen oder die schwierige Wahl der richtigen Aktie vermieden. Pro Jahr gibt es nicht viele Handelssignale, zwischen 3 und 10. Gelegentlich wir die Positionsgröße angepasst.

Einige Stunden vor jedem Handelssignal wird eine email gesendet, die die Handelsanweisung enthält.

So sieht eine Handelsanweisung zum Beispiel konkret aus:

25-03-2020

Wir eröffnen heute zur Markteröffnung (USA) eine Position (ETF auf den SP500: SPY, in Europa IE00B5BMR087)

Die Investitionsquote beträgt 70%(70% des zur Verfügung stehenden Kapitals wird gesetzt)

Mit sehr wenigen Trades pro Jahr ist die Strategie komfortabel umzusetzen. Ein weiterer großer Vorteil ist die sehr hohe Liquidität der ETFs auf den SP500. Der SP500 an sich ist der bekannteste Aktienindex der Welt und beinhaltet die größten Unternehmen der USA. Damit ist das Aktien-Einzelrisiko nicht vorhanden.

Die Kennzahlen der SP500 ETF Strategie sprechen für sich:

Abb. 3: Kennzahlen S&P500 – ETF-Strategie

Abb. 4: Equity – Matrix

Abb. 5: Drawdown der Strategie

Abb. 6: Equity-Curve

Mit einem Cummulative Annual Return von 13% und einem maximalen Drawdown um die 10% (nur in 2008 13%) ergibt sich trotz des passiven Charakters ein System mit starken Performance Zahlen. Mit einem Leverage von 1,5 hätten wir seit 1998 sogar einen durchschnittlichen Rendite von 20%!

Kombination mit der COT Strategie

Diese Strategie läßt sich hervorragend in Kombination mit der COT Strategie von Insiderweek kombinieren. Wie im Bild zu erkennen ist, erhöht sich trotz der Verbesserung der jährlichen Performance der Drawdown nicht!

Die Korrelation der Equity der beiden Strategien ist sehr gering. Im Bild sind beispielhaft Phasen markiert, aus denen hervorgeht, das die Drawdownphasen beider Systeme zeitlich nicht zusammen fallen. Ideal, um eine Mehrrendite mit weniger Risiko zu erzielen.

Abb. 7: Kombination von ETF- u. COT- Strategie

Da bei der COT Strategie 70% ungenutztes Kapital auf dem Konto liegt, bietet die SP500 Strategie eine hervorragende Diversifikationsmöglichkeit, um das ungenutzte Kapital effektiv einzusetzen.

Wie sich die Kombination der beiden Strategien auf die Equity des Kontos auswirkt, zeigt der folgende Artikel auf:

Kombination der beiden Strategien →

Über den Autor

Max Schulz ist professioneller Futures und Rohstoff Trader. Er ist Gründer und Kopf von InsiderWeek. Seit vielen Jahren hilft er Menschen ihre finanziellen Ziele zu erreichen in dem er sie im Futures Trading ausbildet.

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