Die COT-Strategie mit der ETF-SP500 – Strategie kombinieren

Im vorgehenden Artikel „Krisensichere ETF-Strategie — Überleben im Crash haben wir die ETF-SP500 Strategie als eine Möglichkeit vorgestellt, unsere COT-Strategie zu ergänzen. Da beim Handel mit Rohstoffen und Futures nicht permanent das komplette Kapital unseres Tradingkontos in Marktpositionen gebunden ist, liegt es nahe, dieses „brachliegende“ Kapital in anderen Assets zu investieren.

In diesem Beitrag soll die Möglichkeit der Kombination unserer COT-Strategie mit der vorgestellten ETF-SP500 Strategie untersucht werden.

Kombination COT und ETF-SP500 Strategie

Diese beiden Strategien lassen sich hervorragend kombinieren. Wie im Bild zu erkennen ist, erhöht sich trotz der Verbesserung der jährlichen Performance der Drawdown nicht!

Die Korrelation der Equity der beiden Strategien ist sehr gering. Im Bild sind beispielhaft Phasen markiert, aus denen hervorgeht, das die Drawdownphasen beider Systeme zeitlich nicht zusammen fallen. Ideal, um eine Mehrrendite mit weniger Risiko zu erwarten.

Abb. 1: Kombination von ETF- u. COT- Strategie

Da bei der COT Strategie 70% ungenutztes Kapital auf dem Konto liegt, bietet die SP500 Strategie eine hervorragende Diversifikationsmöglichkeit, um das ungenutzte Kapital effektiv einzusetzen.

Zahlen und Fakten der beiden Strategien ganz konkret seit 2014 (Zeitpunkt Start der COT Strategie)

SP500 ETF STrategie:

maximaler Drawdown: 9%

Cumulative annual Return: 13%

COT Strategie:

maximaler Drawdown: 8,5%

Cumulative annual Return: 77%

Kombination:

maximaler Drawdown: über 11%

Cumulative annual Return: über 90%

Fazit:

Der Chart zeigt die Wertentwicklung bei einer Kombination der beiden Strategien:

Abb. 2: Wertentwicklung der Kombination beider Systeme

Rendite versus Drawdown

Bei der COT Strategie gab es insgesamt 3 Drawdown-Phasen. Bei zwei davon wurde durch die Ergänzung mit ETF Strategie der Drawdown geringer, bei einer verstärkte sich Drawdown um 2.5%. Dem gegenüber steht eine Verbesserung der jährlichen Rendite um 13%.

Demnach erreichen wir eine deutliche Erhöhung der Rendite bei unwesentlich höherem Drawdown. Dieses Ergebniss zeigt die optimale Ausnutzung des Kapitals mit einem Diversifizierungs-Effekt.


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Über den Autor

Max Schulz ist professioneller Futures und Rohstoff Trader. Er ist Gründer und Kopf von InsiderWeek. Seit vielen Jahren hilft er Menschen ihre finanziellen Ziele zu erreichen in dem er sie im Futures Trading ausbildet.

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