DER COT-REPORT TEIL1 – Was ist der Report und wie ist er entstanden?

Hallo Insider,

Legale Insider Informationen, die uns einen unglaublichen Vorteil im Trading verschafft. Es geht um den COT-Report und wie man diesen richtig anwendet. Bleib bis zum Schluss dran, damit auch dein Trading profitabler wird.

Hier das passende Video zum Thema:

Hier das Transkript zum Video:

Wir hatten bei einem der letzten Videos über die verschiedenen Future-Börsen gesprochen und erwähnt, dass wir ausschließlich die US-Futures traden. Dies hat einen ganz besonderen Grund. Nämlich den COT-Report. Den sogenannten Commitment of Traders – Report. Da der COT Report das Herzstück unserer Insider-Week-Strategie ist, werden wir diesem Thema eine kleine Videoreihe widmen. Los geht’s!

Der Ursprung des Reports

Die Geschichte des COT-Reports reicht zurück in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die Chicago Board Of Trade (CBOT), die älteste Rohstoffbörse der Welt, wurde 1848 gegründet. Nach dem 1. Weltkrieg wurde sie 1921 wiedereröffnet.

Die USA konnten zu diesem Zeitpunkt auf eine mehr als ausreichende Versorgung mit Weizen blicken, sodass die Weizenpreise nach der Eröffnung der Börse rasch in den Keller gingen. 1922 beschloss der US- Kongress daher die Schaffung der Futures Grain Administration (FGA). Händler an der CBOT mussten ihre Aktivitäten künftig an die FGA melden.

Die FGA legte ihren ersten Jahresbericht 1924 dem US- Kongress vor. 1936 wurden diese Berichte erstmals im monatlichen Turnus eröffnet. Die monatliche Veröffentlichung wurde auch beibehalten, als 1974 die CFTC (die Commodity Futures Trading Commission) gegründet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war der Bericht selbst aber bereits erweitert. So enthielt er jetzt die

  • Anzahl der Händler in jeder Kategorie,
  • eine Gegenüberstellung der Zahlen der aktuellen Ernte zur vorhergehenden (auch als “New-Crop-Old-Crop” bezeichnet) und
  • Werte, die den prozentualen Anteil der vier und acht größten Händler am jeweiligen Markt aufzeigten.

1990 schließlich wurde der COT-Report zweimal monatlich zur Monatsmitte und am Monatsende herausgegeben und 1992 dann 14-tägig.

Die heute bekannte wöchentliche Erscheinungsform erhielt er im Jahr 2000.

Die CFTC und der Report

Die CFTC wurde 1974 vom amerikanischen Kongress als unabhängige Behörde geschaffen. Sie hatte den Auftrag, die Rohstoff- und Optionsmärkte in den Vereinigten Staaten zu regulieren. Durch diese Aufsicht stellt die CFTC sicher, dass die Futures-Märkte zwei wichtige Funktionen erfüllen: nämlich die Preisbildung und auch die Verminderung des Preisrisikos am Futures- und Optionsmarkt.

Der COT-Report enthält eine Aufschlüsselung des Open Interest (also, die Summe aller offenen Positionen) für Futures und Optionen an den Futures-Märkten, an denen 20 oder mehr Händler Positionen halten, die den von der CFTC festgelegten Melde-Niveaus entsprechen oder darüber liegen.

Die Positionen der reportpflichtigen Marktteilnehmer werden von den Brokern an die CFTC gemeldet. Diese analysiert und verifiziert die Daten bezogen auf die Marktsituation zum Handelsschluss am Dienstag der betreffenden Woche und gibt sie am Freitag nach Handelsschluss frei. Die Daten des COT-Berichts werden normalerweise am Freitag veröffentlicht (um 21:30 Uhr mitteleuropäische Zeit auf der CFTC-Webseite).

Der Bericht stellt also die Situation an den Märkten mit einer dreitägigen Verzögerung dar! Warum diese Verzögerung aber nicht nachteilig ist, werden wir in späteren Videos klären.

Welche COT-Arten gibt es?

DEN einen COT- Report gibt es eigentlich gar nicht. Der COT-Report hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und spezialisiert. So gibt es DIE COT- Reports, und zwar insgesamt elf verschiedene, die sich in den dargestellten Märkten und im Umfang der gebotenen Information unterscheiden. Zunächst finden wir 4 Hauptberichte, den:

  1. Legacy –
  2. Supplemental –
  3. Disaggregated –
  4. und den Traders in Financial Futures (TFF) – Report.

Der Legacy-, Disaggregated- und der TFF- Report werden dann noch als Futures Only (also nur Futures) und Futures-And-Options-Combined (kombinierter Futures-/ Optionen-) – Bericht veröffentlicht. Und es gibt für die Legacy und Disaggregated Reports noch ein Long- und ein Short- Format.

Die genaue Unterscheidung der Berichte, was jeder einzelne für Aussagekraft und Besonderheiten aufweist, würde jetzt zu weit führen und in einem gesonderten Video veröffentlicht.

DER COT-REPORT TEIL1 - Was ist der Report und wie ist er entstanden? -27.11.2020-

Fazit

Jetzt hast du einen ersten Einblick in die Welt des COT-Reports erhalten. Sicherlich kratzen wir noch an der Oberfläche und es ist völlig normal, dass bei dir noch offene Fragezeichen bestehen.

Im kommenden Video werden wir einen detaillierten Blick in den Report werfen und uns natürlich auch Stück für Stück dem Grund nähern, warum diese langweilig erscheinenden Zahlen so wertvoll für uns sind. Versäume nicht diese wichtige Erkenntnis, denn sie kann dein Trading maßgeblich positiv beeinflussen.

Sollte dir das Video gefallen haben, dann hinterlasse mir bitte einen Daumen, und wenn bei dir das Video mehr Fragen aufgeworfen, als es beantwortet hat, dann hinterlasse mir bitte dennoch einen Daumen! Schreibe mir aber gerne einen konkreten Kommentar mit deiner Frage, dann werde ich es im nächsten Video beantworten.

Ich wünsche dir eine schöne Woche, bis zum nächsten Video. (bzw. Artikel)

Beste Grüße

InsiderWeek Team

Über den Autor

Karl-Heinz (Charlie) Ramer kommt ursprünglich aus der IT, wo er als freiberuflicher Dozent, Programmierer und System-Admin tätig war. Zu InsiderWeek fand er über einen Bekannten, nachdem er als Daytrader harten Schiffbruch erlitten hatte. Mit der Strategie von Max konnte er schließlich erstmals Erfolge vorweisen.

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